Le origini della pieve, intitolata alla Madonna della Neve, la più antica chiesa cocconatese, sono legate secondo la tradizione locale, alla presenza nel fondovalle dell’insediamento romano di Marcellina; sorta presumibilmente fra il IX e X secolo, venne ricostruita almeno due volte tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo (cfr. Rocca, 1912, pp. 165-166; Zampicinini, 1993, p. 294-295). Prima della chiusura al culto della chiesa, dopo le rogazioni del 1910, in quanto inagibile, “ogni anno, il giorno della Madonna della Neve, 5 agosto, il parroco andava a celebrare la messa grande” (Rocca, 1912, p. 173).

A metà degli anni Ottanta del Novecento viene ripresa la tradizione di celebrare una messa la sera del 5 agosto, sul sagrato della chiesa.

Dopo un periodo in cui la chiesa è nuovamente inagibile per lavori di restauro, dal 2007 viene nuovamente istituita la festa della Madonna della Neve, spostata al pomeriggio della domenica prossima al 5 agosto. All’esterno della chiesa viene celebrata la messa, seguita da un rinfresco, preparato dagli abitanti delle borgate più prossime alla pieve.